Ich suche monatliche Hedgefonds Daten für die einzelnen Hedgefondstrategien über die letzten 15-20 Jahre. Wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.

Vielen Dank im voraus
 

@ beni [#1]

Vielleicht wirst Du hier fündig:

http://www.barclayhedge.com/products/barclay-datafinder.html
 

@wuelle

Vielen Dank, das kannte ich allerdings bereits schon. Kenne auch HFRI, allerdings bräuchte ich Daten für die Daten bei Barclay Hedge muss ich 4500 $ hinblättern was ich mir als Student leider nicht leisten kann...

Aber trotzdem vielen Dank
 

@ beni [#3]

Du wirst kostenlos leider nicht fündig werden, und alle Anbieter solcher Daten verlangen äußerst saftige Fees.
 

Ich dachte das evtl. einer von euch in der Branche tätig ist und mir Daten zur Verfügung stellen könnte bzw. kostengünstig anbieten könnte.
 

@ beni [#5]

Ist leider nicht der Fall.
 

@ beni [#1]

http://www.hedgeindex.com/hedgeindex/de/default.aspx?cy=USD

kann ich bei bedarf zuschicken! beginn der aufzeichnugn 1994 oder so.
 

@ newstrader

Das wäre echt super! Vielen Dank im voraus!
 

http://rapidshare.com/files/409569910/NAVROR.xls

kann nur 10x heruntergeladen werden.
 

Die Hennessee Gruppe berechnet diverse Hedge-Fonds-Indices.

http://www.hennesseegroup.com/indices/returns/strategy/hhfi.html
 

@newstrader

Ist angekommen - vielen vielen Dank nochmals!
 

Was zeigt die Performanceliste von Hennesseegroup genau an? Vor oder nach Managementgebühren und Steuern?
 

Zu den Hedge Fund Indices möchte ich eine Erfahrung aus der Vergangenheit beitragen:

Der vermutlich meistzitierte Index, allerdings vor vielen Jahren, hatte die Angewohnheit, Hedgefunds mit Totalverlust mehrfach rückwirkend aus dem Index zu entfernen. Beispiel:

Totalverlust der 2 Fonds von Conti Commodity (führender US Broker) Mitte August -> wurde per Ende Juli aus dem Index entfernt.

Leider war in der Praxis die rückliegende Auflösung der Fonds durch die investierten Anleger nicht möglich. Diese konnten ihre Anlage voll abschreiben.

So entwickelten sich die von mir verfolgten Ergebnisse der Fonds viel weniger gut als die der Indices.

Eine Überlegung von mir: Die Lieferanten von Hedge Fund Indices bedienen die Finanzindustrie, die mit guten Ergebnissen Werbung machen möchte. Je besser die Index Ergebnisse ausgewiesen werden, je mehr kann an die Kunden verkauft werden. Dies nicht nur bei den Hedge Fund Käufern, sondern auch bei den Hedge Funds selbst.

Welche Hedge Fund Indices wird man jetzt abonnieren und den Endkunden zeigen, die guten, bei denen die Umsätze nur so sprudeln, oder die weniger guten, bei denen weniger verkauft wird ?

Schöne Grüsse, Richard Ebert
 

@ Richard Ebert [#13]

irgendwie erinnert mich das an Musterdepots.

Ist die Entwicklung scheisse, mache ich halt ein neues auf.

Lässt sich der Performance gut lesen, dann lasse ich mich halt feiern, und sorge dafür das es ein jeder erfährt.

Der mit grossen Augen so mancher naiven Anleger verfolgte Fonds wird als Baisis eventuell künftiger Ergebnisse herangezogen. Das der Anbieter aber etliche Leichen im Keller verschwinden lies bleibt ihm verborgen.
 

Andererseits wollen die HedgeFunds den Index schlagen. Und da hilft es, wenn der Index nicht schöngerechnet ist. (Andererseite können ja alle solange bis sie selber pleite machen besser als der Index sein, wenn sie eine entsprechende Risikostruktur und Hebel haben)
 

@ sbendel [#15]

Die unterschiedlichen Wünsche des jeweiligen Anbieters lassen sich gut unter einen Hut bringen:

Zum Zeitpunkt eines Hedgefund Angebots wird das Ergebnis eines neue zusammengestellten Index herangezogen, der in der Vergangenheit Spitzengewinne bei kleinsten Rückschlägen vorweisen kann. Damit lässt sich das Produkt gut verkaufen.

Nach dem Verkauf wird der Index weiter geführt, aber statt einer steilen Aufwärtsbewegung ist dann eine Seitwärtsbewegung oder mit viel Glück eine geringe Aufwärtsbewegung zu sehen. Damit kann dann das unzureichende Ergebnis des Hedgefunds entschuldigt werden.

Wenn Sie Hedgefunds Angebote von vor 5 oder 10 Jahren vorliegen haben, sehen Sie dort mal rein.

Schöne Grüsse, Richard Ebert
 

@ Richard Ebert [#13]

Der vermutlich meistzitierte Index, allerdings vor vielen Jahren, hatte die Angewohnheit, Hedgefunds mit Totalverlust mehrfach rückwirkend aus dem Index zu entfernen.

Der Index wurde rückwirkend neu berechnet? kann ich mir irgendie nicht so recht vorstellen, wenn die Daten einmal veröffentlicht sind .. wie soll das funktionieren?

Nicht zu verachten ist natürlich der survivorship bias, der beim Betrachten der zur Zeit existierenden Hedgefonds beachtet werden sollte.
 

@ xtrade [#17]

Der Index wurde rückwirkend neu berechnet?

Nein, wurde er nicht, habe ich auch nicht geschrieben.

Die Berechnungen erfolgten monatlich. Beispiel: Wenn kurz vor Ende Juli bekannt war, dass Fonds mit einem Totalverlust ausscheiden mussten, der im Juli angefallen wäre, hat man diesen Totalverlust für diese Fonds im Juli nicht mehr im Index berücksichtigt, sondern die Fonds rückwirkend per Ende Juni aus dem Index entfernt.

Schöne Grüsse, Richard Ebert
 

@ Richard Ebert [#18]

Guten Tag Herr Ebert,

schön das Sie nicht von der Ankündigung sich aus dem Forum zurückzuziehen "Gebrauch" machen. Würde mir wünschen das Sie allgemein mehr Erfahrungswerte und vorallem "Expertise" beisteuern - klingt frech - aber so habe ich das Forum und den Wissensaustausch kennengelernt. Da ich gerade eine Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt absolviere darf ich gerne bestätigen das es "erheblich" am Wissenstransfer zwischen erfahrenen "Dozenten" und den "lernwilligen" - in den Handelskammern - mangelt.

Oftmals wird nur halbseidenes "Geschwätz" dargeboten - da verzichte ich gerne als "Schwabe" darauf - mir geht´s dabei um die Essenz.

Das schätze ich an diesem Forum.

Freundliche Grüße
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