@ dansmo [#8]

Ich sehe keinen Sinn darin. Es gibt genügend Märkte und underlyings und historie um auf realen Preisen rumzuhacken - das ist schon schwer genug. Warum sollte man mit solch einem "virtuellem" Kontrakt (mehr) Erfolg haben ?

gruss hans
 

@ he96 [#9]

es gibt ja Systeme, die sind genau für einen Markt gebastelt. dafür könnte ich mir das vorstellen. Und wenn man das in einem Ablauf machen kann. Warum nicht?
Für select halte ich das vorgehen druchaus für sinnvoll. Ein System, das wenige Trades hat. Damit kann man die Zahl halt erheblich steigern.

Eines meiner Systeme z.B. macht in 5 Jahren 25.000 Trades in desn Dax Aktien. Das ich dafür keine zusätzlichen Daten benötige ist klar. Es kommt halt immer auf die Situation an.

Klar, über den Sinn und Unsinn lässt sich streiten. Was mich im Moment mehr interessiert ist, wie man da vorgeht, wie wird das berechnet mit OHLC Daten, welche tools gibt es bereits etc.

Grüße,
dansmo
 

@ alpha [#5]

Worin liegt der Vorteil gegenüber synthetischen Daten und Brut Forces Tests versus der beschriebene Methode? Ist mit der Umschreibung das Price Profile gemeint?

""Test von Level-2-Systemen. Bei einem Backtest mit "echter" Orderbuchtiefe kann die Rückkopplung, die durch die eigenen Orders hervorgerufen wird, nicht berücksichtigt werden""

Ich gehe davon aus, das LII von der eigenen Kontraktanzahl bereinigt werden soll,ist das richtig und wenn nicht, kannst du das bitte näher erklären? Welchen Sinn und Zweck hat dies für ein EOD Handelssystem und wie wirkt sich das auf die Testreihe aus?

@he96
Man kann ein System an diversen realen Zeitreihen testen,es gibt ja genug! Der Nachteil ist, das nicht jedes Konzept auf alle Bewegungsmuster passt und funktioniert.Somit ist die Aussagekraft zur Stabilität und zukünftigen Risk gering .Über Sinn und Unsinn diverser Vorgehensweisen kann man sich den ganzen lieben Tag unterhalten,ohne wirklich zu einem Ziel zu kommen.;-) Da man bei mech. Systemen eine begrenzten Spielraum für Interpretaion und Flexibilität hat, sollte man versuchen das Risiko so gut wie möglich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln im Vorfeld zu prüfen und abzuwägen.Dabei sollten Risiko und Money Management im Vordergrund stehen! Für das Entry/EXIT hat man teils bessere Möglichkeiten mit System aber auch Nachteile gegenüber diskretionären Vorgehensweisen!Zu den grossen Stärken die man diskretionär kaum bewältigen kann gehören z.B. Portfolio,Intermarket,- oder komplexe Multi-Time-Frame Strategien.

@dansmo

Ich teste bzw. erstelle diverse Zeitreihen mit einer Handelssystem-Sofware!Es ist damit möglich Zufallszeitreihen oder ausgewählte Trendzeitreihen aneinanderzureihen. Klare Hinweise zur Stabilität der Prameter geben m.A. Brut Force Tests mit denen auch das Stopp Manangement variiert und geprüft werden kann!

Was an select's System interessant wäre ist das MM und die Stopps. Hierzu wurde leider keine genauere Beschreibung geliefert! Bei dem System kann auch die MFE weiteren Aufschluss geben! Die MFE ermittelt, welchen Gewinn ein Trade erwirtschaftet hat, bevor dieser ein Verlierer wurde!Vorteil ist,das man sehr schnell die bis dato guten Targets findet und prüfen kann ob es besser ist beispielsweise einen Trailing Stopp zu nutzen oder mit einem konstanten Gewinn den Trade beendet,bzw. bei Bundles die Kontrakte per Pyramiden-Prinzip redzuziert!

MfG
 

@ IVU [#11]

""Man kann ein System an diversen realen Zeitreihen testen,es gibt ja genug! Der Nachteil ist, das nicht jedes Konzept auf alle Bewegungsmuster passt und funktioniert.Somit ist die Aussagekraft zur Stabilität und zukünftigen Risk gering.""

Genau meine Meinung. Ich wollte nur damit ausdrücken, dass bevor man sich Zeitreihen "erwürfelt", man lieber bestehende Reihen aus anderen Märkten nimmt. M.E. machen die MEHR Sinn als die erwürfelten, aber insgesamt noch immer recht wenig. Ein S&P System wird nicht auf Weizen laufen und umgekehrt. Daher würde ich lieber längere Historie nehmen als andere Waren oder gewürftele Zahlen.

gruss hans
 

@ Dansmo [#1]

Welche Tools nutzt ihr dafür?

Hier erhälst Du ein Excel Sheet, mit dem aus einer vorhandenen Zeitreihe synthtische Daten erzeugt werden, die sich aus der Relation des Close vom Vortag zum Open, High, Low und Closing ergeben.

Mouse over Zelle D1, um die Bedienungsanleitung zu lesen.

Viel Spaß damit!

http://s45.yousendit.com/d.aspx?id=3TVXXMTVVQH7T066CGUQ6AFCDR
 

@ wuelle [#13]

Danke!

 

@ wuelle [#13]

Hmm,habe es mir gerade angesehen. Warum werden hier nur Beträge als differenz vom Close[1] zu OHLC genommen und nicht die prozentualen Abstände? Wäre das nicht sinnvoller?

Grüße,
dansmo
 

Wenn ich es richtig verstehe läuft ein Test mit synthetischen Daten darauf hinaus ein System zu entwickeln, welches in allen Marktsituationen gute Ergebnisse liefert.

Ich selbst habe die Handelssystementwicklung schon vor einiger Zeit aufgegeben, nachdem ich mich zuvor 2-3 Jahre täglich mehrere Stunden damit beschäftigt hatte. Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Tätigkeit lässt sich in zwei Sätzen zusammenfassen:

Es gibt kein Handelssystem welches dauerhaft in jeder Marktsituation funktioniert. Stattdessen lassen sich jedoch gute Handelssysteme finden, die in vorgefilterten Marktsituationen (also z.B. Bullen- oder Seitwärtsmarkt, aber nicht Bärenmarkt) gute Ergebnisse erzielen.

Ich halte diese These deshalb für erwähnenswert, da sich die meisten Systementwickler in eine ganz andere Richtung bewegen indem sie versuchen die eierlegende Wollmilchsau zu finden. Die Suche nach einem solchen System orientiert sich wohl eher an den eigenen Bedürfnissen und Wunschvorstellungen, als an der Erfolgswahrscheinlichkeit.

Zu klären wäre lediglich die Frage, wie man die Marktsituation richtig einschätzt. Eine sehr grundlegende, nicht leicht zu beantwortende Frage.
 

... also ob man das so sagen kann - ich glaube nicht!!

Das einfachste Handelssystem heißt Augen, Ohren und Mund zu und dem Markt folgen und dies langfristig. Dann haben sie auch die durchschnittliche Marktrendite.

Und es funktioniert in jeder Marktsituation.

Aber das haben sie nicht gemeint tmoxy, oder?

Was haben sie dann eigentlich gemeint?
Was sind eigentlich gute Ergebnisse?
Muss man eigentlich in jeder Marktsituation im Markt sein?

usw. ...

bye HH
 

@ tomxy [#16]

Gut gebrüllt Löwe - es könnten MEINE Worte gewesen sein !

""Es gibt kein Handelssystem welches dauerhaft in jeder Marktsituation funktioniert.""

Agree - and not :-) Es ist einfach die Komplexität des Systems gefragt. Natürlich wird ein Trendfolger in SEITWÄRTSPHASEN eins auf die Nase bekommen und andere Systeme in anderen Phasen. D.H. aber nicht, dass man NICHT mehrere verschiedene Systeme in "eins" reinpacken könnte.

Ich habe die Idee mal "FLEX" genannt vor vielen Jahren. Durch einen gewissen Algorithmus muss das System eben "sehen" ob man in seitwärts oder Trendmarkt ist oder in Bull oder Bear - oder was immer man unterscheiden will. Letztlich hiesse dass auch nur, es soll wissen ob der Markt gerade der RICHTIGE ist für das System. Wenn man dort dann sowas wie Schubladen hat, muss der code über eine Weiche "nur noch" (haha) in die dann RICHTIGE Schublade greifen.

08/15 Handelssystem mit ROC, RSI oder wie der SCH.... all heisst, sind chancenlos - was nicht heissen soll, das man damit nicht mal ein Jahr nettes Geld verdient, aber dann...

still looking...

gruss hans
 

@ tomxy [#16]

Sorry, aber das einzige was ich aus Ihrem Posting lese ist, dass Sie wohl selbst dachten den Heiligen Gral zu finden.
Das heißt aber nicht, dass man kein System entwickeln kann, das kontinuierlich gutes Geld verdient. Damit meine ich um die 20% p.a und nicht p.M.

Beste Grüße,
dansmo
 

@ dansmo [#19]

""kontinuierlich gutes Geld verdient""

Wie lange ist "kontinuierlich" ?

gruss hans
 

@ he96 [#20]

Ich denke ein Erfolg ist schonmal, wenn sich Testergebnisse im realen Handel fortschreiben lassen.
Zehn Jahre würde ich schon als kontinuierlich bezeichnen, wobei man bei diesem Ertrag auch mal ein schlechteres Jahr und eine entsprechende DrawDown Phase hinnehmen muss.

Wann würdest du denn zugeben, dass ein System funktioniert?

Grüße,
dansmo

 

@ dansmo [#21]

""Wann würdest du denn zugeben, dass ein System funktioniert?""

wenn ich eins sehen würde :-))

gruss hans
 

@ he96 [#22]

...come into my trading room....

dansmo
 

@ HappyHippo [#17]

"Das einfachste Handelssystem heißt Augen, Ohren und Mund zu und dem Markt folgen und dies langfristig. Dann haben sie auch die durchschnittliche Marktrendite.

Und es funktioniert in jeder Marktsituation.

Aber das haben sie nicht gemeint tmoxy, oder?

Was haben sie dann eigentlich gemeint?
Was sind eigentlich gute Ergebnisse?
Muss man eigentlich in jeder Marktsituation im Markt sein?"


Ich meine insbesondere indikatorenbasierte Handelssysteme, die unabhängig vom jeweiligen Marktzyklus, Wochentag, Handelszeit etc. mit gleichen Einstellungen arbeiten. Die Ergebnisse dieser Systeme nähern sich m.E. langfristig und vor Transaktionskosten denen des von Ihnen beschriebenen Systems an, der Marktrendite.

Ich würde ein Ergebnis dann als gut ansehen, wenn die Performance sich als Funktion der Volatilität darstellt und deutlich über der kumulierten Preisveränderung im betrachteten Zeitraum liegt.

Selbstverständlich muss man nicht in jeder Situation im Markt sein. Schon gar nicht mit demselben System zu jeder Zeit ;-)
 

Ohne Worte:

System % Return % Max DD

03.01.2000 47,94 -4,61
02.01.2001 -0,21 -27,13
02.01.2002 27,18 -7,83
02.01.2003 47,46 -4,22
02.01.2004 25,3 -5,13
03.01.2005 32,37 -2,39

Dax

2000 -4,70 -27,62
2001 -17,96 -47,82
2002 -44,03 -55,43
2003 27,70 -30,73
2004 5,91 -12,56
2005 26,02 -7,74

MFG
dansmo
 

@ dansmo [#19]

"Das heißt aber nicht, dass man kein System entwickeln kann, das kontinuierlich gutes Geld verdient. Damit meine ich um die 20% p.a und nicht p.M."

Nun, wir haben den Begriff System hier nicht klar definiert, insofern fällt natürlich auch das von he96 in [#18] beschriebene System in diese Kategorie. Grundsätzlich glaube ich, dass so etwas funktioniert.

Noch ein Hinweis: Wenn Sie viele Versuche benötigten bzw. viele Systeme entwickelt haben, bis sie eins gefunden zu haben glauben, was zu funktionieren scheint, dann ist die Gefahr groß, dass es sich lediglich um Zufall handelt. Irgendeins funktioniert nämlich immer, wenn man nur lange genug sucht.

@he96 [#18]

Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit an die Sache heranzugehen. Andererseits gibt es noch viele andere Möglichkeiten um zu bestimmen, wo der Markt sich befindet. Angefangen bei Intermarketanalyse, über Stimmungslagen etc.. Eigentlich sind keine Grenzen gesetzt. Nachteil: kann man nicht backtesten. Jedoch ist auch ein guter Backtest kein Garant für die Zukunftsfähigkeit, insofern relativiert sich alles.
 

@ tomxy [#26]

Ja, da gebe ich Ihnen Recht. So wie unter Tausenden Fondsmangern eben welche dabei sein MÜSSEN, die gut sind.

Grüße,
dansmo
 

@ dansmo [#25]

not bad :-) Hast Du ne TS_Auswertung dazu, sprich: ein paar mehr Zahlen ?


@ tomxy [#26]

""Jedoch ist auch ein guter Backtest kein Garant für die Zukunftsfähigkeit""

Agree - aber mir ist lieber ein GUTER BACKTEST als gar keiner (oder als ein schlechter <g>). Allerdings wäre mir ein system dass IMMER falsch ist natürlich auch lieb, aber selbst das bekomme ich nicht hin :-((

gruss hans
 

@ tomxy [#24]

Hallo,

"Ich meine insbesondere indikatorenbasierte Handelssysteme, die unabhängig vom jeweiligen Marktzyklus, Wochentag, Handelszeit etc. mit gleichen Einstellungen arbeiten. Die Ergebnisse dieser Systeme nähern sich m.E. langfristig und vor Transaktionskosten denen des von Ihnen beschriebenen Systems an, der Marktrendite."

... d'accord - das glaube ich auch ;-).

"Ich würde ein Ergebnis dann als gut ansehen, wenn die Performance sich als Funktion der Volatilität darstellt und deutlich über der kumulierten Preisveränderung im betrachteten Zeitraum liegt."

Bin mir hier nicht ganz sicher, ob man das so sehen darf; denke aber, dass dieser Ansatz nichts bringt!

Was bleibt also?

Entweder Sie ringen sich zu einem FLEX-System durch (Gruß an hans) oder
Sie quetschen den Markt in kein Korsett (Indikatoren) mehr ...

;-) HH
 

@ he96 [#28]

"Hast Du ne TS_Auswertung dazu, sprich: ein paar mehr Zahlen"

Natürlich habe ich die. Aber in Wealth-Lab. Ist ein System auf 100 Aktien. Lässt sich damit besser testen.
Ob ich dir hier einstelle: Nein.

Ich wollte nur ein paar allgemeine Zahlen anführen.
Noch eine kleine Bemerkung:
Das System wurde bis Mitte 2004 entwickelt, auf Daten der größten S&P Werte. Die deutschen Aktien sind absolut Out of Sample.
Das System funktioniert ähnlich gut auf allen Aktienkörben, was für mich ein Zeichen absoluter Robustheit ist.

Grüße,
Daniel
 

@dansmo

"Das System funktioniert ähnlich gut auf allen Aktienkörben, was für mich ein Zeichen absoluter Robustheit ist."

Verwenden Sie Indikatoren oder setzen Sie sich "nur" mit dem Preis auseinander?

Gruß Thomas

 

@ dansmo [#15]

Warum werden hier nur Beträge als differenz vom Close[1] zu OHLC genommen und nicht die prozentualen Abstände? Wäre das nicht sinnvoller?

Das ist sicherlich sinnvoll(er). Kann man ja im Handumdrehen umstellen, je nach dem, ob man die absoltute oder relative Lage des OHLC zum Vortagesschluß sehen möchte.
 

@ select [#31]

Indikatoren spielen eine Rolle, ja. Aber nicht zur Bestimmung wann eine Aktie gekauft wird sondern zu welchem Preis.

@ wuelle

Ich denke ich werde das bei Bedarf umbauen und dann auch so verändern, dass man gleich x verschiedene Datenreihen per Knopdfruck kreieren kann. Danach kann man dann mit Wealth-Lab alle datenfiles auf einmal testen.

Grüße,
dansmo