Chart:
.
 

@Swingman

..."Mit den anderen zwei Parametern: Volumen und Verweildauer, komme ich noch nicht zurecht."...

Die Auswertung eines Profiles der Verweildauer in Zeiteinheiten/Kurs hat folgenden simplen, aber sehr guten Effekt:
- es werden Kurse von Seitwärts/Pendelzonen erkannt
- Zielstopps können zur Profitsteigerung am inneren Rand einer solchen Zone plaziert werden (es geht hier meist "nur" um wenige +Punkte/Ticks!)
- StopLoss sollte ausserhalb solcher Zonen platiert werden, um nicht bei eigentlich unbedeutenden Pendelbewegungen getriggert zu werden
- wer kann/will/muss, ist in der Lage den Wechsel/Übergang zwischen stetigen gerichteten Kursbewegungen und pendelnden Seitwärtsbewegungen automatisiert zu erkennen und auszuwerten

Die Auswertung von Tick- & Volumenprofiles (getrennt nach Volumen&Ticks/Zeit sowie Volumen&Ticks/Kurs) kann interessante auswertbare Aussagen zu den handenden Marktteilnehmern bringen, denn mindestens 4 Varianten können unterschieden werden wenig Trades & wenig Volumen = nix los/ viele Trades & wenig Volumen = normales Rauschen / wenig Trades & viel Volumen = BigPlayer Blockorders / viele Trades & viel Volumen = Markt ist im Herdentrieb in Bewegung

In Hochachtung vor den theoretischen Grundlagen, welche SM wohl hat und einsetzt, kommt man auch mit purer Logik und Analyse des Geschehens auf sehr naheliegende Werte, denn praktisch weis ich was SM macht, nur die theoretischen Grundlagen auf welche er sich bezieht sagen mir als solche nicht viel;)
 

@timetrade & Swingman

Schon das aktuelle S&C Mai 2005 gelesen: Donald L. Jones von Cisco Futures: "Daytrading with market value"?

Bei Herrn Ebert in der Bücher Börse im Angebot.

Auch für Darvas Fans interessant: Darvas-Style Trading. How it works.
 

@TimeTrade

Über meine theoretischen Ausschweifungen sollte man sich lieber nicht unterhalten. Die einen sagen so, die anderen so, auf jeden Fall sind sich die Ärzte noch nicht einig...

- Bisher habe ich als einfache Möglichkeit die Seitwärtsbewegungen einigermassen im Griff zu haben gefunden den ECO (Ergodic Candlestick Oscillator nach Blau und Krausz) einzusetzen.

Man sieht z.B. daß um ca. 15:50 das Verlassen des Seitwärttrends richtig angezeigt wurde, und die Schwäche sich schon um 15:10 etabliert hat.
(Leider gelingt mir nicht die zwei Grafiken richtig untereinander zu skalieren)
.
 

@wuelle

- Die Mai-Ausgabe habe ich noch nicht, aber mehr als man sich auch direkt von CISCO downloaden kann, steht auch anderswo nicht.
Jones hat zu seiner Zeit (vor 20-30 Jahre) eine sehr gute Geschäftsidee gehabt, verkauft seinen Kram an sehr viele institutionelle und private Trader, und jeder soll irgend etwas mit seinen Tabellen und Statistiken anfangen. Ich glaube daß es auch ein Programmchen gibt.

Gerade weil ich versucht habe zu sehen was man damit anfangen kann, habe ich festgestellt das es nichts bringt.
Die Theorie ist schön und gut, aber für die Praxis reicht nicht aus.

(Es geht um die Praxis der Traderexperten hier im Board, selbstverständlich.)
Die Broker auf dem Parket benutzen täglich diese Auswertungen sowie die klassischen Pivots, und fahren sehr gut damit.
Daß es noch etwas mehr geben kann, daß man auch anders als die bekannten ABC Grafiken zeichnen kann, und zwar mit ganz normalen Linien, wissen sie daß (noch) nicht.
 

Die Interpretation für Nazilas MOB-Linien ist trivial, wenn man die Schrödinger Gleichung ein bißchen bemüht.

Der arme Erwin muß sich im Grab umdrehen, wenn man seine Wahrscheinlichkeitsdichteberechnung einer Elektronenposition mit "der Interpretation der MOB-Linien" einer Frau Nazilas hybridisiert.

Und sollte man doch mal daneben liegen, kann man sich ja einfach mit dem Heisenbergschem Prinzip der Unschärfe entschuldigen, oder?

Harmonische Schwingungen sind solche, die in Systemen auftreten, für die das HOOKsche Gesetz gilt:"Die rücktreibende Kraft ist proportional der Elongation (Auslenkung aus der Ruhelage)" F = k · u....."

Dann mußte der Gummi zwischen 2000 und 2003 vermutlich mächtig reißen. Wo ist denn die rücktreibende Kraft geblieben?? Das war ja keine harmonische Schwingung, sondern das war ein freier Fall in die Tiefe (frei nach dem Newton S=1/2.G.t^2)

Wahnsinn

C.
 

@Cicolia

"2000..2003"

Oben habe ich geschrieben daß ich bisher nicht feststellen konnte daß man mit den Market Pivots Vorteile für die Trendermittlung gibt, darum sollte man sie nur als intraday Trading Grundlage berücksichtigen.

Es ist eben bekannt daß die Gesetze des Mikrokosmos nicht auf dem Makrokosmos übertragen werden können.

 

Es ist eben bekannt daß die Gesetze des Mikrokosmos nicht auf dem Makrokosmos übertragen werden können.

Ja, das hat schon die Katze von Schrödinger bewiesen. Warum aber dann der Versuch, die Gesetze des Mikrokosmos auf die Gesetze der Börse zu übertragen? Das ist doch Esoterik pur!!

Gruß

C.
 

@Cicolia

- In meinen Bemerkungen geht es mehr um Ideenanregungen.
Warum sollten Neuronale Netze, Fourier Transformationen, Mustererkennung und sonstwas anwendbar sein, und die einfachen Energielevel nicht?
Tausende von Fibonacci- und Elliotwellen-Anhänger benutzen täglich bestimmte Tradinglevel, ohne sie aber mechanisch und automatisch berechnen zu können (wenige Programme machen das, sonst muß man sie manuell einzeichnen).

Meine Levels möchte hier niemand benutzen, darum eine Auswanderung nach Amerika um schöne Seminare darüber halten zu können wird nicht ausgeschlossen...
 

""Tausende von Fibonacci- und Elliotwellen-Anhänger benutzen täglich bestimmte Tradinglevel""

...und sind FISCHFUTTER !

So, M. Schumacher ist draussen, Esoterik Parkzeituhr ist abgelaufen - OT RUFT !

gruss hans
 

@Swingman

..."Meine Levels möchte hier niemand benutzen"...
Für Vertreter eines mechanisch und automatisch zu verarbeitenden Ansatzes, welcher "nur" IntraDay und auch noch rechkurzfristig getriggert funktioniert, ist nunmal scheinbar keine Masse an Interessenten da.

Bevor du auswanderst, hinterleg dochmal die paar Zeilen, deiner in Delphi umgesetzen Berechnungen der verschiedenen Modelle/Theorien, dann kann man schneller was dazu sagen, wenn man es durch/in eigene Umsetzungen verifizieren und anpassen kann.

 

@Swingman:
Wer lässt sich denn ein paar Level mit ein paar esoterischen Bemerkungen hinklatschen und setzt dann fröhlich sein Geld aufs Spiel?

Ich finde den Ansatz interessant, weil Du anscheinend versuchst, die Zeit zu entzerren, und ich liebe Levels, aber ein wenig mehr Nachvollziehbarkeit der Berechnungen ist zwingend.

Viele Grüße
 

Also ich kann an Pivot-Linien und an der Value Area nichts esoterisches entdecken. Es sind einfach Informationen darüber, wo bzw. mit welchem Volumen der Markt in der jüngsten Vergangenheit gehandelt hat.

Was ist daran esoterisch wenn man versucht Unterstützung und Widerstand aufgrund vorher erreichter Preislevels nebst Handelsspanne zu definieren?

Ist es esoterisch zu fragen, zu welchem Kurs bzw. in welcher Kursbandbreite fand gestern oder in den letzten Tagen der meiste Umsatz statt?

Die Annahmen die Wissenschaftler und Nobelpreisträger in ihren Finanzmarkttheorien machen, sind vielfach realitätsfremder!


@swingman

Könntest Du bitte die Linien in Deiner Grafik bezeichnen?

You wrote: "Zusätzlich, werde an diesem Tag die S1 (blaue Linie) ..."

Ich entdecke gleich vier blaue Linien ...
 

@wuelle:
Sorry, aber ihc entdecke jede Menge esoterisches Gefasel (E=mc², Zeithorizontgrafiken und Federschwingungsformeln) in diesem Thread.
Aber abgesehen davon ist alles esoterisch, was sich nicht ohne "Einweihung" nachvollziehen lässt.

Kannst Du etwa anhand der Daten aus diesem Thread Swingis Level berechnen, geschweige denn anhand der Beschreibung korrekt in einem Bildchen identifizieren?
Aber trotzdem klagt der gute Mann über zu wenig Interesse und droht mit Auswanderung, sodaß he96 anfängt offen zu klagen :)

Ich hätte gern ne Formel für den Krempel, dann mache ich meine eigenen Auswertungen und gebe Bescheid was draus geworden ist. he96 bekommt dafür seinen Programmiersklaven wieder.

Viele Grüße
 

@Swingman
Warum sollten Neuronale Netze, Fourier Transformationen, Mustererkennung und sonstwas anwendbar sein, und die einfachen Energielevel nicht?

Natürlich - man kann auch Neuronale Netze, Fourier Transformationen, Energielevels und Mondphasen anwenden, nur ob der Vogel auch fliegen wird?

Meine Levels möchte hier niemand benutzen, darum eine Auswanderung nach Amerika um schöne Seminare darüber halten zu können wird nicht ausgeschlossen...

Irrturm, Swingi. Du kannst auch einen Seminarraum um die Ecke im Marriott in FFM chartern und pro Stunde 600 Euro verlangen. Und Du wirst sehen, daß es dort zu wenig Sessel geben wird!

@Timetrader
Ich finde den Ansatz interessant, weil Du anscheinend versuchst, die Zeit zu entzerren, und

... und dein Vermögen wird in einem verkrümmten Zeit-Geld-Kontinuum in einem schwarzen Loch verschwinden.

Bin froh, daß morgen Montag ist

C.
 

@gautama2

Es ist nicht verwunderlich daß du: "jede Menge esoterisches Gefasel entdeckst", bist doch dafür prädestiniert, wie der Siddhartha Gautama(1) auch.

Er schrieb aber: "first steps on the road to Nirvana were to focus one's actions on doing good to others".

Ich habe hier im Thread überhaupt nichts über Esoterik gesagt (@he96 sei mir Zeuge), aber wenn es Bedarf ist, mache ich das gerne.

@gautama2
"Ich hätte gern ne Formel für den Krempel". Für welches Programm? Man braucht eine Scriptsprache (Easy Language, Metastock, Investox und noch ein paar könnten die Algorithmen umsetzen).
@TimeTrade
"Hinterleg dochmal die paar Zeilen, deiner in Delphi umgesetzen Berechnungen"

- Ein Link bei Tradesignal über die Grundlagen für die Ermittlung der EOD Pivotinien gibt es im ersten Beitrag diesen Threads.
Ich habe geschrieben daß wer versuchen möchte die Algorithmen umzusetzen, kann sich direkt mit mir in Verbindung setzten, weil hier im Board wäre zu esoterisch sich über meine Programmiertricks in Delphi zu unterhalten.
Das ganze ist nicht sehr einfach, ist auf keinen Fall Krempel, und kann auch nicht in einer einzigen Formel erfasst werden.
Es ist auch nicht üblich in Boards programminterne Einzelheiten zu veröffentlichen, man bleibt allgemein auf der Auswertungsebene.

OK, wegen Kontaktschwierigkeiten hier zwei Prozeduren:
Die Delphi-Prozedur für die Ermittlung der Market Pivots wäre:

function MarketPivot(KursListe: TList; iItem,nPeriode: integer; var dAreaX: double): double;
var iBar: integer;
dAppar,dOp,dHi,dLo,dCl: double;
DayKursX: PDayKurs;
begin
result:=0;
dAppar:=0;
dAreaX:=0;
iBar:=iItem-(nPeriode-1);
if iBar<0 then iBar:=0;
dec(iBar);
// Berechnung Pivot
if iBar<iItem then
repeat
inc(iBar);
DayKursX:=KursListe.Items[iBar];
dHi:=DayKursX^.High;
dLo:=DayKursX^.Low;
dCl:=DayKursX^.Close;
dOp:=DayKursX^.Open;
// Appareances
if dHi<>dLo then dAppar:=dAppar + (dHi - dLo);
if dCl<>dOp then dAppar:=dAppar + abs(dCl - dOp);
// Areas
if dHi<>dLo then dAreaX:=dAreaX + ((dHi + dLo)/2)*(dHi - dLo);
if dCl<>dOp then dAreaX:=dAreaX + ((dCl + dOp)/2)*abs(dCl - dOp);
until iBar=iItem;
// Pivot value
if dAppar>0 then
result:=dAreaX/dAppar;
end;

 

Die anderen Prozeduren für die Ermittlung der Pivotlinien durch numerische Integration sind sich ähnlich, hier die Resistance Pivots:

procedure p_GetResistancePivots(iBarX: integer; KursListe: TList; dAreaX,dPivotX,dHighX: double; var dR1X,dR2X: double);
var i,iBar: integer;
dAbstand,dInterval,dArea2,dLevel,dAreaL2,dAreaL1,dAreaL2Limit,dAreaL1Limit,
dOp,dHi,dLo,dCl,dTemp: double;
bLevel2OK,bLevel1OK: boolean;
DayKursX: PDayKurs;
begin
dAbstand:=abs(dPivotX-dHighX);
dInterval:=dAbstand/nIntervaleIntegration;
dArea2:=dAreaX/2;
dAreaL2Limit:=dArea2*(1-nAnteilR2S2/100); {100-90=10%}
dAreaL1Limit:=dArea2*(1-nAnteilR1S1/100); {100-60=40%}
dAreaL2:=0;
dAreaL1:=0;
bLevel2OK:=false;
bLevel1OK:=false;
dR1X:=dHighX;
dR2X:=dHighX;
dLevel:=dHighX+dInterval;
repeat
dLevel:=dLevel-dInterval;
{ Check jeden Bar ob sich auf dem Level befindet }
for i:=0 to nMarketPeriode-1 do
begin
iBar:=iBarX-i;
DayKursX:=KursListe.Items[iBar];
dHi:=DayKursX^.High;
dLo:=DayKursX^.Low;
dCl:=DayKursX^.Close;
dOp:=DayKursX^.Open;
if dHi=dLo then dHi:=dLo+1;
if dCl=dOp then dCl:=dOp+1;
{ Swich damit Open<Close }
if dCl<dOp then
begin
dTemp:=dCl;
dCl:=dOp;
dOp:=dTemp;
end;
if (dLevel<=dHi) and (dLevel>=dLo) then
begin
if bLevel2OK=false then
begin
dAreaL2:=dAreaL2+dLevel*dInterval;
if (dLevel<=dCl) and (dLevel>=dOp) then
dAreaL2:=dAreaL2+dLevel*dInterval;
if dAreaL2>=dAreaL2Limit then
begin
dR2X:=dLevel;
bLevel2OK:=true;
end;
end;
if bLevel1OK=false then
begin
dAreaL1:=dAreaL1+dLevel*dInterval;
if (dLevel<=dCl) and (dLevel>=dOp) then
dAreaL1:=dAreaL1+dLevel*dInterval;
if dAreaL1>=dAreaL1Limit then
begin
dR1X:=dLevel;
bLevel1OK:=true;
break;
end;
end;
end;
end;
until ((bLevel2OK=true) and (bLevel1OK=true)) or (dLevel<=dPivotX);
end;

 

 

@ Cicolia

..."die Zeit zu entzerren"... ich entzerre nix, aber enthalte mich der Komentierung des dann geschriebenen.

Kurzfristiges Intradayanalyse der Veränderungen von Kursen/Volumen/Ticks je Zeiteinheit ist eine gute Basis für verschiedene Ansätze, egal ob Muster oder Revers. Mir fehlen die mathematischen Grundlagen, um das mit so schönen Worten wie SM zu beschreiben. Dieses Traden ist eben etwas "anders"... Ob/wie SM's Marketprofiles auch gehen, interessiert mich zumindest, ohne es schon zu bewerten.

@ Swingman

ok, dieser Code ist soweit klar (ist bei mir im C++Plugin dann fast 1:1 ähnlich:), lustig und für mich eben mangels theoret. Grundlagen sind dann die Umsetzungen der nachfolgend (hier als esoterisch) bezeichneten Gleichungen/Zusammenhänge. Die leider hab ich da eine Denkblokade, um aus den genannten Formeln/Graphen Umsetzungen von den Eingangsdaten auf Kursdatenlevel zu bringen. :(
 

Für welches Programm? Man braucht eine Scriptsprache (Easy Language, Metastock, Investox und noch ein paar könnten die Algorithmen umsetzen).

Das Programm ist mir wurscht, das was Du reingestellt hast werde ich mir ansehen, das sollte reichen. Danke dafür.

Bin gerade erst vom Squash zurück, und kann daher noch nix dazu sagen.

@cicolia

Das mit dem Entzerren war ich und nicht der Timetrade. Wie ich darauf komme?

Swingi schreibt das hier:
Du hast auch richtig geschrieben:
"Marktzeit ist nicht linear. Handelszeit verläuft in Zeiten hoher Volatilität schneller, in ruhigen Marktphasen langsamer."

Mandelbrot erwähnt das auch in seinem Buch und da wurde ich hellhörig.
Wie komme ich auf Entzerren?

Entweder schafft man es die Volacluster vorherzusagen oder man findet eine Methode, um schnelle und langsame Marktphasen auf eine "Normalzeit" zu bringen. Dazu muss man die Cluster entzerren. Offen gestanden glaube ich nicht, daß man das mit ein paar kleinen Zeilen zustande bringt, aber deshalb wollte ich mal einen Code sehen. Ist aber wurscht, ob jemand glaubt, daß sei esoterisch oder nicht und ob die Sache mit der Federkonstanten und dem Einsteinkrempel Gefasel ist oder nicht. Ich habe meine Meinung dazu geäußert, ein wenig Code bekommen und mache mir einfach mein Bild dazu.

Bin ja auch nicht auf die Barrikaden gegangen, als he96 behauptete, die Fibotypen würden keine Kohle verdienen. Ich habe 75% Trefferquote, der Ansatz ist vollmechanisch und es bleibt auch genug hängen.

Soll doch jeder denken was er will.

Viele Grüße
 

Marktzeit ist nicht linear. Handelszeit verläuft in Zeiten hoher Volatilität schneller, in ruhigen Marktphasen langsamer.

Zum Thema Zeitdilatation:

Man sieht, daß vor der FED Entscheidung "relativ" wenig los war an den US Märkten. Die Zeit verging für die Marktteilnehmer langsam.

Vergleichbar, als stünde man mehrere Stunden im Stau auf der Autobahn, auch hier vergeht Zeit relativ langsam.
 

Nach 20:15 vergeht die Zeit in den US Märkten wie im Flug. So als würde man mit 250 km/h über die Autobahn brausen.

In einem "Price Change Bar Chart" sieht man die Bewegungen nach 20:15 viel deutlicher. Hier wir die Zeit "entzerrt" :-)

Und (@cicolia) man muß weder sich, noch den Raum krümmen, den Kursverlauf wieder zu erkennen.
 

"Price Change Bar Chart" dürfte doch ähnlich wie z.B. wie ein 10tick bar chart funktionieren - wenn es mehr tickt geht es halt schneller und es gibt mehr bars.

Komm ich doch glatt wieder auf simply good POINT & FIGURE: wenn nichts geht, geht halt nichts ansonsten sieht man es. Es hat sogar einen Filter für unerwünschtes Rattern auf der Stelle wenn es nicht einen gewissen threshold übersteigt.

no rocket sience - simply good

gruss hans
 

Price Change Bar Charts:

A Price Change Bar chart is an Interval chart that uses changes in price, instead of time, to display the data. Instead of using a 1 minute chart, you might want 10 price changes per bar. Only a price change counts in this type of bar chart. For example, if there were, in order, 3 trades at 9.25, 2 trades at 9.50, and then 7 trades at 9.25 again, then 3 price changes have occurred. Once the selected number of price changes are reached, the current bar is closed out and a new bar is created.

Tick or multi-tick Charts:

A Tick Bar chart is an Interval chart that uses number of ticks, instead of time, to display the data. If you enter T or 1T, you'll get a pure tick chart, where each interval of measurement is a single trade or tick. You can also build tick bars with any increment you chose.

Volume Bar Chart:

A Volume Bar chart is an Interval chart that uses volume, instead of time, to display the data. Instead of using 1 minute or 60 seconds per bar, you can enter 500 shares or contracts per bar. For example, to create a 1000 contracts per bar bar chart (meaning you want the bar to fill with 1000 contracts or shares before starting a new bar ) you'd enter 1000V.


Hier mal das Volume Bar Chart. 1000 Kontrakte ergeben einen Balken.
 

"Wer ernsthaft anfangen möchte die Ideen in ein Programm umzusetzen, kann sich weiter mit mir in Verbindung setzen, sonst soll man den gesamten Beitrag nur als Spinnerei betrachten..."

Das hatte ich völlig überlesen.
Daher keine weitere Bemerkung meinerseits.

Trotzdem hat mich dieser Beitrag auf die Tickbars bzw. Volume Bars gebracht und eine mögliche Nutzung dieser Dastellung werde ich weiter verfolgen, weil sie mir sinnvoll erscheint.

Insofern war der Thread sehr nützlich für mich.

Ansonsten verlege ich mich auf weitere statistische Untersuchungen wie z.B. bueschl, weil ich mit einem ähnlichen Ansatz schon länger ganz gut fahre.


Viele Grüße
 

@gautama2

Im Chart vom 07.05.2005 23:04:36, sind die Gridabstände und die Lage der unteren roten Linien statistisch ermittelt worden.
Im älteren Eurostoxx-Thread von @bueschl findest ein paar Ansätze wie ich zu dieser Zeit die Statistiken gemacht habe.
 

Danke SwingMan.

Womöglich sind auch Deine Market Theories interessant, aber ich kann da aus Zeitgründen nicht tiefer einsteigen bzw. dies in ein Programm umsetzen, wie Du gefordert hast.

Es werden von mir erst die Ansätze weiter verfolgt, die bereits Ergebnisse bringen oder das was zu diesen Ansätzen beitragen könnte.

Viele Grüße